株式投資
ブラック・ショールズ・モデルは、株式や株価指数のオプション価格を計算するための数学的モデルです。このモデルは、1973年にフィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズによって開発され、その後、ロバート・メートンによって改良されました。
このモデルは、株価の変動を確率的にモデル化し、オプション価格を計算するためにブラック・ショールズ方程式を使用します。この方程式は、株価の変動率、オプションの行使価格、満期までの時間、無リスク金利などの要因を考慮して、オプション価格を計算します。
ブラック・ショールズ・モデルは、オプション価格を正確に予測することができるため、株式投資家や金融機関にとって非常に重要なツールとなっています。しかし、このモデルは、市場の変動や不確実性を完全に反映するわけではないため、注意が必要です。
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